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为总督。
1801（嘉庆六年）3月，纳尔逊率领舰队直逼丹麦。当时英廷还派遣使者到丹麦，想和丹麦议和。使者归来报告丹麦完全没有和谈的意思。纳尔逊知道战机不可稍稍放纵，便和总督决定，进攻康本哈根。
康本哈根，是丹麦的首都，这里临近玛海峡，和瑞典隔海相对，可以望见日耳曼帝国的海岸。从外海到达康本哈根有两条路，一条从克罗能海峡进入，一条由卑尔得海峡进入。英军起初害怕克罗能海峡的炮台，想从卑尔得海峡航行，又因为不熟悉卑尔得海峡的水路，于是改从克罗能海峡航行。纳尔逊为前锋，海特总督率领中军，格勒布提督率军做后援。
不久，整个英国舰队都逼近克罗能炮台，炮台上开炮，英舰回击。克罗能是丹麦风景优美的地方，城墙非常高，山峰很多，山势十分险峻，克罗能的南部有几里的沙漠，森林、农田、房舍以及宫殿，点缀其间，景色美得像一幅画，现在都被硝烟笼罩了。
英国舰队通过克罗能海峡，直接到达康本哈根前面。纳尔逊和总督海特、提督格勒布，一同乘小艇，视察敌军堡垒，见地方守备很严密，岸上各个地方，都设置了炮台，炮台下停泊着几百艘军舰，远远地延伸到四里之外。纳尔逊乘小艇测量港湾，整夜都不休息。黎明，舰队前进到脱拉尼岬，纳尔逊传令各艘军舰：“如果遇到顺风，我军必胜。”原来脱拉尼岬，距离康本哈根，只有二里。
丹麦本来就以武勇闻名于世界，丹麦人为国家作战没有不尽力的，妇女送她的丈夫，母亲鼓励她的儿子，大学生扔下书拿起枪，自己编制成军队，共同奔赴国家最危急的地方。那时，康本哈根陆上有几百座炮垒，海下有几百艘军舰，聚集丹麦全国的武勇男子，情绪激昂跃跃欲试，人人都恨不得吞没英军，强大的敌人不可以去侮辱，就是这样。
夜晚正安静，天黑得像墨一样。丹麦的海岸，守备森严。纳尔逊悠然地走上甲板，动作神态不凡，好像当年在北冰洋的冰上站立面对北极熊那样。半夜纳尔逊回到住处，正好在海底测量的人回到军舰，纳尔逊立刻命令他到床边，详细地询问所有情况，让书记员记下。等着顺风，旗舰传达信号，命令整个舰队准备战斗。
第二天十点，两军开战，成千上百的炮弹，在海浪上飞跃。纳尔逊看到这一景象，感觉痛快，频繁地在甲板上往来，炮弹擦着身子过去，绝不回头看，笑着对士官说：“我打仗总听炮声，和听音乐很类似，让我胸中的烦闷一下子都被清洗干净。”说完，又下令开炮，指挥各艘军舰不断前进。
当时总督海特，在中军，望见纳尔逊猛战迅速前进，一步步陷入危险，想亲自率领舰队前去救援，正赶上风势逆转，潮水很急，过了三个时辰，舰队还是不能前进，而看纳尔逊还是不停向前航行。总督回头对舰长说：“副提督有危险，我现在想传达撤退的命令，让他不再前进，怎么样？”舰长想让中军的各艘军舰，和纳尔逊汇合，然后一同撤退。总督说：“现在潮水很急，不能逆流航行，副提督危急紧迫，等待救援恐怕来不及。”于是发出撤退的信号。
纳尔逊站在甲板上，动作神态不凡，正在督战。正好有一发炮弹，轰的一声击中大桅杆，桅杆折断崩坏，坠在纳尔逊身旁。纳尔逊回头对身边的人说：“我们最后的时刻，将要到来。”之后走到舷门，告诉众人说：“你们不要害怕，如果要死，我和你们一起，我不肯单独活下去。”有某位少尉，赶来告诉纳尔逊，旗舰上挂出信号，命令撤退。纳尔逊不应答，督战更加卖力。少尉又上前问纳尔逊，旗舰悬挂信号了，应不应该挂旗回复。纳尔逊训斥他说：“在这危急关头，哪有按信号办事的余地？”又回头问负责信号的人说：“总督的军舰上，所表示的是什么意思？”负责信号的人回答说：“信号啊，我确实看到了撤退的信号。”纳尔逊独自说：“撤退吗？撤退是什么东西？在这危急时刻，我的舰队怎么能撤退？”又对舰长说：“我只有一只眼睛，不善于分辨事物，我用望远镜看旗舰，始终没有看到撤退的信号。”说完，仍然下令前进，更下令继续开炮不要有一丝停顿。
英军的炮火从早晨持续到中午，捕获了无数的敌舰。敌舰丧失了战斗力后，岸上的炮台，也势单力孤，守军相继逃跑，堆积的尸体滚落下来遮蔽海面，漂流到几里之外。于是纳尔逊率领各艘军舰，直接到达康本哈根城下。纳尔逊见两军伤亡巨大，然而丹麦还是倔强不肯投降，便写信给丹麦的皇太子，劝他们立即投降，否则将让所有军舰上的炮台攻克敌方，并且说：“丹麦和英国是兄弟国家，丹麦如果投降，英国人决不把丹麦看做仇敌。”
使者带着书信赶到丹麦军中。不久，丹麦皇太子派遣一名副将，拿着休战旗，来见纳尔逊。副将阐述了皇太子的想法，问纳尔逊的意思。纳尔逊说：“副提督纳尔逊的本意，基于人类的慈悲心。丹麦如果肯休战投降英国，英国将送回俘虏的和受伤的人到丹麦海岸，不再用炮火残杀人类。”副将回去报告给皇太子，皇太子大喜，便商议和约。
公元1801年4月，纳尔逊率领护卫兵登陆，和丹麦皇太子见面，缔结了英丹和平条约。条约缔结后，丹麦所有国人，都悲伤地把负伤的人送入医院，又收集战死士兵的骸骨，埋葬在近郊，在墓地上面修建石碑，作为纪念。国人都为国家服丧，痛哭不停。
康本哈根大捷的消息，传到英国，国民都以手加额庆祝。哈弥儿顿夫人，也欣喜若狂。政府于是将纳尔逊升职为司令总督。俄罗斯、瑞典、丹麦三国同盟，从此瓦解，英国便没有了北面的担忧。平定战乱后，纳尔逊解除军职，回到了老家。
【评论】
冒险和鲁莽不同，看纳尔逊巡视敌港，整夜测量，多么精细！如果不学习他的精细，只学习他的冒险，那么一定会有因鲁莽遭到灭亡的危险，这不可以不知道。
纳尔逊生平，奉行不可退步的训诫，所以当攻入哥本哈根海峡时，危险万分，总督打出信号让他撤退，最终还是不肯撤退，甚至说不知道退却是什么东西。多么少见啊！他父亲的一句话，就能让儿子终身受用不尽，现在的人读了几百条格言，竟然好像一点没读过。可见读万卷书，不如把一句话落实到实践中。
看丹麦人勇敢参军，奋力作战不懈怠，也值得尊敬，不必只以成败衡量人。